O setor bancário é o negócio de administrar dinheiro e, quando o dinheiro está envolvido, tudo deve ser cuidadosamente avaliado, avaliado e medido. Para esse fim, os banqueiros fazem uso de vários conceitos matemáticos. Enquanto a função específica de um executivo em um banco ditará as ferramentas matemáticas necessárias, todos os banqueiros devem ter uma excelente compreensão dos conceitos quantitativos fundamentais.
Taxa de juros
O conceito de taxas de juros é, talvez, o conceito matemático mais utilizado no setor bancário e financeiro. A taxa de juros é simplesmente o custo do dinheiro durante um período específico de tempo. Se um banco está disposto a emprestar dinheiro para um tomador de empréstimo por um ano a uma taxa de 8%, o custo do empréstimo ao longo de um ano é de 8% do valor original emprestado. Assim, o custo de fazer um empréstimo de US $ 1.000 por ano equivale a 8% de US $ 1.000 ou US $ 80. Embora a idéia básica seja simples, a matemática pode ficar complicada se a taxa de juros mudar ou a soma emprestada for paga em parcelas.
Valor presente
O valor presente está intimamente relacionado às taxas de juros e permite que o banqueiro avalie o valor de um fluxo de pagamento futuro. Se, por exemplo, um investimento em uma lavanderia valer 110.000 dólares em um ano, e as taxas de juros anuais estiverem em 10%, qual é um preço razoável a ser pago por um investimento desse tipo? Para responder a essa pergunta, o banqueiro calcularia o valor presente de US $ 110.000 esperado em um ano. O valor presente é igual ao valor futuro em um ano dividido por 1 mais a taxa de juros anual. Portanto, o valor presente de $ 110,00 é $ 110,00 /(1+0.1) = $ 100.000. Em outras palavras, recebendo US $ 110.000 em um ano é o mesmo que recebendo US $ 100.000 hoje.
Avaliação de risco
A maioria dos pagamentos futuros envolve risco, uma vez que alguns ou todos os pagamentos podem não se concretizar. Para quantificar a probabilidade de perda, os banqueiros usam ferramentas matemáticas como o desvio padrão. O desvio padrão é uma medida de quanto o valor de uma variável tende a variar. Por exemplo, uma ação cujo preço sobe ou desce 2% ao dia em média tem um desvio padrão maior do que aquele cujo preço flutua em média 1,5% por dia. Quanto maior o desvio padrão de um investimento, maior a probabilidade de um ganho surpresa e uma grande perda. Essas ferramentas ajudam os banqueiros a tomar decisões importantes sobre investimentos.
Gerenciamento de portfólio
Os banqueiros também gerenciam portfólios em nome do banco e dos clientes. Um portfólio é uma coleção de investimentos como ações, títulos e moedas. Qual a probabilidade de os ativos se moverem para cima ou para baixo em sincronia versus em direções opostas determina o desempenho potencial do portfólio. Para quantificar esses movimentos, os banqueiros usam uma medida chamada coeficiente de correlação, que varia entre -1 e 1. Se dois ativos têm um coeficiente de correlação de -1, eles sempre exibem movimentos opostos, enquanto um valor de 1 significa que eles refletem os movimentos um do outro. Usando o coeficiente de correlação, o banqueiro pode calcular o ganho e a perda máximos no portfólio.
